お金モヤモヤバスターズ

ＦＸの世界でもし「1秒先の未来の先」を予測できるような「ラプラスの魔物」的な能力があればどんなに良いでしょう。

 

かつての数学者はそう考えて様々な分析方法を考案しました。

 

そうした分析方法を「テクニカル分析」または「テクニカル指標」と呼びます。

 

「テクニカル分析」には様々な方法があり、その中で最もポピュラーに方法が「ボリンジャーバンド」です。

 

今回はＦＸ初心者の方が、意味がよく分からないで止めてしまう原因にもなる投資用語、その中でも有名な「ボリンジャーバンド」の説明と、その儲けの実践方法について説明します。

 

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ボリンジャーバンドとは？

 

「ボリンジャーバンド」は「モメンタム分析」と呼ばれる部類に入る分析方法です。

 

「モメンタム」は日本語で「勢い、はずみ」を表し、名前の通り相場の勢い（強弱）や反転の目安となる水準を見ることが出来る指標です。

 

「ボリンジャーバンド」は、1980年代にジョン・A・ボリンジャーによって提唱され、「移動平均線(Moving Average)」というテクニカル分析に統計学を組み込み、将来における価格の変動幅を視覚的に表現したものです。

 

統計学で有名なものといえば生年月日だけで性格や個性の分かる動物占いや、簡単に

 

・チンパンジー
・オラウータン
・ボノボ
・ゴリラ

 

の4つの部類に分ける類人猿占いなども統計学をもとにしています。

 

そう考えると、経済界でもそうした指標があって当然ですよね。

 

ボリンジャーバンドの見方

 

まずは、下図を参照して頂き、複数ある線の名前と配置を覚えましょう。

 

為替の価格変動を包む様に複数の線が描かれていますね。

 

この線は、中央に走る赤線「移動平均線」を元に過去の統計から値動きの幅を表した線です。

 

この「+3σ(シグマ)」から「－3σ(シグマ)」の間に実際の為替価格が存在する可能性は下に示した確率です。

 

・「±1σ(シグマ)」内に為替価格が居る確率＝68.3％
・「±2σ(シグマ)」内に為替価格が居る確率 ＝95.5％
・「±3σ(シグマ)」内に為替価格が居る確率 ＝97.7％

 

すなわち、「±2σ(シグマ)」に為替価格が存在する確率は95.5％ですから、為替価格がコレを超える事態は「ありえない事態」となるわけです。

 

そうなると為替価格は「±2σ(シグマ)」または「±3σ(シグマ)」内へ戻ろうとする動きをします。

 

この特性を理解していれば、それぞれのσ線に為替価格が触れた時に「売買」や「損切り」のタイミングとして利用出来ます。

 

しかも、このボリンジャーバンドは統計学によって生み出された「将来の値動き」ですから、この縦幅が小さくなる時は値動きが小さい「レンジ相場」になる可能性（または成っている可能性）があります。

 

当然、レンジ相場は長続きしませんから、近々の内に一方向へ値動きする「トレンド相場」へ行こうする事を示唆しています。

 

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ボリンジャーバンドの使用方法

 

さて、ここからは実際の使用方法を見て見ましょう。

 

●順張りの方法

 

値動きに対してトレンドに乗った売買を行うことを「順張り」と呼びます。

 

まずはボリンジャーバンドを観察しながら「順張り」を行う方法をご紹介します。

 

下の図で緑に囲った部分で狭かったバンド幅が拡がろうとしている事が確認できます。

 

この事から値動きが「レンジ相場」を抜け、一方向へ動く「トレンド相場」へと移行する事が解ります。

 

値動きは「σ線」の中に居ようとしますから、「+2σ」と「+1σ」の間を這う様に黄色に囲った部分へ向けてトレンドが継続しています。

 

これを

 

「ボリンジャーバンドのバンドウォーク」

 

と呼び、この「2σ」と「1σ」の間では良く発生する状態なんですね。

 

最終的には、いずれかのσ線と接触しながら、「移動平均線」に向かって収束して行きます。

 

一方、売り傾向の時に「買い」、買い傾向の時に「売り」を仕掛ける方法を「逆張り」といいます。

 

下の図の緑で囲んだ部分は「－2σ」を超えています。

 

「-2σ」に為替価格が存在する確率も95.5％で、価格は反転し「売り→買い」となる可能性を示唆していますから、このポイントが売買ポイントとなります。

 

しかし、気をつけるポイントとして、左の緑の楕円部では「移動平均線」が動いていないのがわかります。

 

「移動平均線」が不動または逆に動いている場合、トレンドは長続きしない事が多いと言われています。

 

ボリンジャーバンドの弱点

 

最初に紹介した「ラプラスの魔物」。

 

よくオカルト的な話やゲームに登場する名前ですが、本来はフランスの数学者「ピエール＝シモン・ラプラス」が提唱した概念です。

 

ある所に1秒先の未来を予測できる魔物がいるとした場合。

 

その魔物がそのデータを解析できる知性と能力を有していたら、「1秒先の未来の先」を予測できる。

 

その1秒先の先を予測出来れば、そこからさらに先の予測が出来て・・・、と延々と続けることが可能です。

 

そうなると、その魔物は未来の全てを把握する事が出来ることになりますね。

 

ですが、実際は「一寸先は闇」の言葉に示される通り、この世界は不確定で何が起こるか予測するのは不可能であるという事が、後世の物理学で証明されています。

 

当然、不確定な未来を分析するボリンジャーバンドも、絶対ではありません。

 

緊急事態に弱い

 

「天災」や「戦争」が発生すると価格が大変動を起こすという話は過去の記事でご説明しています。

 

「天災」や「戦争」など大事件ならばともかく、ＦＸではあの有名な「リーマンショック」などの金融危機。

 

小さい出来事ならば、銀行関係者または閣僚が発した不用意な発言で大きく変動する場合があります。

 

ボリンジャーバンドは統計を元に予測を行っているので、そうした不意の出来事にはまったく対応できません。

 

「ダマシ」が存在する

 

ボリンジャーバンドはあくまで「確率」から求められた分析結果です。

 

値動きが「±2σ」を超えたのに予測が外れてトレンドがそのまま継続する事もあります。

 

これを「ダマシ」と呼びます。

 

特に「逆張り」を仕掛ける場合は、σ線を突破したからといって安易に仕掛けるのではなく、少し様子をみて値動きが逆転してから「逆張り」を仕掛けることが大事ですね。

 

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ボリンジャーバンドに関する動画

 

ボリンジャーバンド一つを取ってみても奥が深く、教材一冊ができあがってしまうほど。

 

それをコンパクトにまとめた動画をご紹介します。

 

まとめ

 

今回は「ボリンジャーバンド」について初心者向けに詳細をご説明しました。

 

この「ボリンジャーバンド」もそうですが、「テクニカル分析」とは、あくまでも「指標」あって、参考として用いる方法です。

 

「ボリンジャーバンド」を完全に信頼し、それに沿った投資を行っても確実にプラスを得られるかというと疑問です。

 

「”±2σ(シグマ)”内に為替価格が居る確率 ＝95.5％」

 

は、そこに価格変動が居る確率を表しているだけで、値動きの方向や儲かる確率を表している事とは違うという事を忘れないで下さい。

 

やはり、最終的な「売買」や「損切り」の決断は自分のセンスと市場動向から推測した予想「ファンダメンタルズ分析」も大事な要素です。