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FX期待値計算でなぜ勝てない?確率論応用手法と勝つための心理!

目安時間:約 11分

sumnail

FXでは、「買う」「売り」の2つの選択肢しかありません。

 

しかし、丁半博打のようにたった2つの選択肢しかないにも関わらず、FXには様々な手法があります。

 

今回は「確率論」を使用しながら、手法の強み・弱みを知る目安となる「期待値」の計算方法の解説と、チャートを正しく読む為の手法などをまとめました。

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確率論を利用した期待値計算と勝率との違い

 

「確率論」では『期待値』という考え方が非常に重要になります。。

 

『期待値』は「確率変数に入る値を『確率の重み』で平均した値のこと」と説明されます。

 

しかし、この説明では意味が分かりづらいので計算式にすると、

 

『予想(期待)される利益』÷『予想(期待)される損益』

 

となります。

 

上記の計算式で『予想される利益>予想される損益』となる場合はこの値が『1』を超えるため、期待値が高いと予想できます。

 

例えば、「パラボリック」のシグナルだけを利用して、1ヶ月間トレードを実施したとします。

 

その後は「ボリンジャーバンド」だけを利用した場合を1ヶ月、「MACD」だけを利用した場合を1ヶ月、と次々と異なる手法を実施したとしましょう。

 

その都度に記録した収支を元にして、先ほどの『予想される利益>予想される損益』に当てはめるとおおよその値がわかります。

 

注意してほしいのは、『期待値』と『勝率』、『損益率』などを混同しないことです。

 

『勝率』と『損益率』についてはは、トレードの結果に基づいて次のように求めることができます。

 

勝率=「勝ちトレード数」÷「総トレード数」×100

 

損益率=「平均利益(pips)÷平均損失(pips)」

 

これに対して『期待値』は、下記の式で求められ、どの程度儲けを出せるのかを予想することができます。

 

期待値=(勝率×平均利益)-{(1-勝率)×平均損失}

 

これをトレード毎に計算してデータシートを作っていきます。

 

『期待値』を利用する事で、今のトレード手法が効率よく利益を生み出しているかを客観的に確認する事が可能です。

 

いくら勝ちの数が多くても、1回のトレードのプラス利益が小さいと、損切りした金額の方が利益を上回ってトータルで見たら減益という結果になってしまいます。

 

もちろん勝ち続ける事が理想像ではありますが、現実的ではありませんので、戦略を練る必要があります。

 

期待値を求める事で、負けるた場合のリスクが高いトレード手法を見極めることができます。

 

「リスクが高い」場合、負けた時にはトータルマイナスとなりかねませんから、損益を出し過ぎないように若干のバランス修正が必要と判断できます。

 

この期待値を活用し、見るチャートやエントリーするポイント、トレードする時間等自分のルールを構築するのがいいでしょう。

 

自分のトレード傾向を分析し、負けている要因を見つけ出し、勝ちに転換させる事が重要です。以下のページでは負ける要因を紹介していますので、あてはまっていないかチェックしてみて下さいね!

 

・FXで勝てない理由3種!勝てる時期は?運と資金力からも検証!

 

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実用的な期待値計算の手法(紹介動画付き)

 

以下今回の動画は、『期待値』についての考え方と計算についての解説を紹介しています。

 

「あなたに利益をもたらす条件~期待値~」

 

「FX 期待値計算シートの使い方」

 

確率は50%のはずなのに勝てない!なぜ負けてしまうのか?

 

「確率論」とは、そもそもサイコロ賭博で勝率をあげる為に考えされ始めた研究論です。

 

FXでいう「買う」「売り」と呼ばれる2つの選択肢とその結果は、確率論では「確率変数」と呼びます。

 

「確率変数」とは、変数の名前を含む通り、常に変動し変化する数値を表しています。

 

最初に述べた様にFXでは、「買う」と「売る」しかありませんから、【確率は1/2】となるはずです。

 

理論的には、10人のトレーダーが存在した仮定した場合、「勝つトレーダー=5人」「負けたトレーダー=5人」となることが予想できます。

 

しかし、現実には【FXでは9割の人間が退場】といわれており、先の10人のトレーダーの内、「生き残れる」のは1人だけです。

 

初心者FXトレーダーの内1/10しか生き残れないことは、既に各ネットなどの情報や実体験で広く知られていることでしょう。

 

前回記事の動画でもご紹介していましたが、為替市場は確率50%ではありません。

 

今日初めてデビューする副業トレーダーから日本年金機構の様な国家機関まで、実際には何万人という人々がチャートを観察し、売買を行っています。

 

大多数の人々が同じ方向を向いてトレードを行えば、それとは逆の考えを持っていた人だけが利益を享受でき、また個人投資家であっても大量の資金を市場へ投入することができれば為替市場へ多大なる影響を与える事が可能です。

 

つまるところ、市場に回っている資金量の分母に確率が左右されやすいということでもあります。

 

初心者でもできる!チャートの読み方

 

世の中には様々なFXに関連する情報が溢れ返っています。

 

FX初心者の場合、雑多な情報の中から必要な情報を取捨選択し、自分に適した方法を探し出す事が大切です。

 

知識や技術を利用してあなたが読み解く必要があるのは、相場を読むテクニックではなく、『市場の心理』です。

 

「“買い注文”を入れたら、途端にチャートがダウントレンドに転じた。」
「我慢出来ずに“損切り”したら、途端にチャートが持ち直し始めた。」

 

こういったコメントのように、まるでパソコンから自分の動向を監視されているかのようにチャートが振舞うという経験がないでしょうか?

 

これはあなたが為替市場に居る大多数である「負けトレーダー」の一人であり、『市場の心理』を読み取れていないことが原因です。

 

ひとつの例をあげて説明しましょう。

 

チャートでは「高値」「安値」「始値」「終値」と数値だけで構成されています。

 

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これを「ローソク足」で表示しますが、これにはトレーダー達の心理が反映されています。

 

それが如実に判るのが、下記のローソク足です。

 

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言葉で表すと「一度大幅に価格を下げたが、その後に価格が戻った」となります。

 

ここで考えられるのが、トレンドは「売り」であるが、この時点での投資家達の大多数はこれ以上の「売り」を嫌って終値まで「買い戻した」と見ることが出来ます。

 

こうしたローソク足は、「トンカチ」「カラカサ」と呼ばれている特徴を持つローソク足です。

 

これは、ダウントレンドからアップトレンドへの転換する「きざし」を表します。

 

「上影陽線・上影陰線」についても、トレンドの転換時に出やすいローソク足です。

 

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どちらも大幅に高い高値に対して大多数が抵抗して、投資家たちの購買意欲が低下している事を示しています。

 

ローソク足もチャートラインにしてみると、上図に示した様に「価格の転換」がわかりやすいと思います。

 

チャートを読むとは、こうした『市場の心理』である大多数のトレーダー達の心理を読み解く事が大事な基礎要素となります。

 

まとめ

 

今回は深い内容となりましたが、あなたがもしFXの初心者ならば、こうしたリスク管理や考え方を多くのトレーダーがしているという事を知るだけでも大切です。

 

一気に理解する事は難しいですが、デモトレードや実際のトレードを行って経験を積んで行けば、今回ご紹介内容も重要だと分かってきますよ。

 

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