FXで上下1/2の確率でなぜ勝てない?期待値を応用した手法!

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FXは、「買う」「売り」の2つの選択肢しかありません。

 

丁半博打にも似た方式であるのにも関わらず、FXには様々な手法がありますよね。

 

今回は「確率論」から始め手法の強み・弱みがわかる「期待値」、そしてチャートを正しく読む為の手法などをまとめました。

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FXは値が上下の1/2の確率なのに勝てないのはメンタルが原因?

 

「確率論」とは、そもそもサイコロ賭博で勝率をあげる為に考えされ始めた研究論です。

 

FXでいう「買う」「売り」と呼ばれる2つの選択肢とその結果は、端的に言うと確率論では「確率変数」と呼びます。

 

「確率変数」とは、変数の名前を含む通り、常に変動し変化する数値を表しています。

 

最初に述べた様にFXでは、「買う」と「売る」しかありませんから、【確率は1/2】となるはず。

 

例をあげると、10人のトレーダーが存在した仮定した場合、「勝つトレーダー=5人」「負けたトレーダー=5人」と分かれるはずですよね。

 

しかし、現実には【FXでは9割の人間が退場】といわれているわけです。

 

そうなると、先の10人のトレーダーで「生き残れる」のは1人だけとなります。

 

結局現実ではこのことが正論である事は、各ネットなどの情報や実体験でご存知と思います。

 

前回記事の動画でもご紹介していましたが、為替市場は確率50%ではありません。

 

今日デビューの副業トレーダーから日本の年金機構の様な国家機関まで、実際には何万人という人々がチャートを観察し、売買を行っています。

 

多数の人々が同方向を向いてトレードを行えば、それとは逆の考えを持っていた人だけが利益を享受でき、個人投資家であっても大量の資金を市場へ投入すれば為替市場へ多大なる影響を与える事が可能です。

 

やはり、市場に回っている資金量の分母に確率が左右されやすいということなんですね。

 

FX初心者向けのチャートの読み方とは?

 

世の中には様々なFX情報が溢れ返っています。

 

しかし、そうした氾濫する情報が無駄という訳ではありません。

 

FX初心者の場合、そうした情報を取捨選択して自分に適した方法を探し出す事が大切です。

 

そうした知識や技術を利用してあなたが読み解かなくてはならないのは、相場を読むテクニカルではなく、『市場の心理』です。

 

「“買い注文”を入れたら、途端にチャートがダウントレンドに転じた。」
「我慢出来ずに“損切り”したら、途端にチャートが持ち直し始めた。」

 

まるでパソコンから自分の動向を監視されている様な動きをチャートが振舞う・・・。

 

そんな経験、あななにもありませんか。

 

これはあなたが為替市場に居る大多数である「負けトレーダー」の一人であり、『市場の心理』を読み取れていないからです。

 

ひとつの例をあげて説明しましょう。

 

チャートでは「高値」「安値」「始値」「終値」と数値だけで構成されています。

 

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これを「ローソク足」で表示しますが、これにはトレーダー達の心理が反映されています。

 

それが如実に判るのが、下記のローソク足です。

 

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言葉で表すと「一度大幅に価格を下げたが、その後に価格が戻った」となります。

 

ここで考えられるのが、トレンドは「売り」であるが、この時点での投資家達の大多数はこれ以上の「売り」を嫌って終値まで「買い戻した」と見ることが出来ます。

 

こうしたローソク足は、「トンカチ」「カラカサ」と呼ばれているローソン足。

 

これは、ダウントレンドからアップトレンドへの転換する「きざし」を表します。

 

「上影陽線・上影陰線」についても、トレンドの転換時に出やすいローソク足です。

 

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どちらも大幅に高い高値に対して大多数が抵抗して、投資家たちの購買意欲が低下している事を示しています。

 

ローソク足もチャートラインにしてみると、上図に示した様に「価格の転換」がわかりやすいと思います。

 

チャートを読むとは、こうした『市場の心理』である大多数のトレーダー達の心理を読み解く事が大事な要素となります。

 

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FXの手法と期待値

 

話を最初に戻し、「確率論」では『期待値』という考え方が存在します。

 

『期待値』は、確率変数に入る値を『確率の重み』で平均した値のこと。

 

分かりづらいので簡単に計算式にすると・・・

 

『予想(期待)される利益÷予想(期待)される損益』

 

となります。

 

答えが『1』を超えた場合、『予想される利益>予想される損益』となって、その手法は期待値が良いとなります。

 

例えば、「パラボリック」のシグナルだけを利用して、1ヶ月間トレードを実施したとします。

 

その後は「ボリンジャーバンド」だけを利用した場合を1ヶ月、「MACD」だけを利用した場合を1ヶ月・・・、と次々に手法を実施します。

 

すると、その都度に収支記録を付けていれば、先の、『予想される利益>予想される損益』に当てはめると最も勝率が高い手法が解ります。

 

ただ、これは『期待値』ではなく『勝率』です。

 

これに対して『期待値』は、その手法で結果的に利益が出るかどうかを判定します。

 

FXにおいて、具体的な「期待値」は、下記の式で求めます。

 

期待値=(勝率×平均利益)-{(1-勝率)×平均損失}

 

これをトレード毎に計算して行くのですが・・・、非常に面倒で大変ですね。

 

エクセルで計算してくれるデータシートを配布しているサイトというものは「fx 期待値 データシート」と検索でダウンロードできます。

 

『期待値』を利用する事で、今のトレード手法が効率よく利益を生み出しているかを客観的に確認する事が出来る様になりますね。

 

いくら勝ちの数が多くても、1回のトレードの利益が小さいと、損切りした金額の方が利益を上回ってトータルで見たら減益という結果になってしまいます。

 

期待値を求める事で、勝率が高くても「リスクが高い」「リスクが低い」を知ることができます。

 

「リスクが高い」場合には、トータルマイナスとなりかねませんから、若干の修正が必要と判断できます。

 

または「利益が低い」場合も同様です。

 

「利益が低い」トレードを連発していれば、「損切り」や「損失」で利益を失う可能性は高くなります。

 

FXの期待値に関する動画

 

今回の動画は『期待値』についての詳細です。

 

「あなたに利益をもたらす条件~期待値~」

 

「FX 期待値計算シートの使い方」

 

まとめ

 

今回は深い内容となりましたが、あなたがもしFXの初心者ならば、こうしたリスク管理や考え方を多くのトレーダーがしているという事を知るだけでも大切です。

 

一気に理解する事は難しいですが、デモトレードや実際のトレードを行って経験を積んで行けば、今回ご紹介内容も重要だと分かってきますよ。

 

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